Аж ахуй эрхлэх үйл ажиллагаа үргэлж тодорхой эрсдэлтэй байдаг. Энэ нь өмчийн бүх хэлбэр, хэлбэрт хамаарна. Банкны байгууллагууд нь ерөнхий дүрмээс үл хамаарах зүйл биш юм - эдгээр нь орчин үеийн улсын санхүүгийн артери юм. Тэд бусад арилжааны бүтэцтэй адил олон тооны асуудалтай тулгардаг. Гэвч тэдний үйл ажиллагааны мөн чанараас шалтгаалан тэд тэргүүлэх чиглэлийн зарим өөрчлөлттэй ажиллах ёстой. Энд банкны зээлийн эрсдэл хамгийн түрүүнд үүрэг гүйцэтгэдэг. Тэд юу вэ? Тэдний удирдлагын үйл явц юу вэ? Эдгээр асуултын хариултыг нийтлэлд өгөх болно.
Ерөнхий мэдээлэл
Нэр томъёоноос эхэл. Зээлийн эрсдэл гэж юу вэ? Энэ бол зээлдэгчтэй ажиллахад гарч болзошгүй асуудлуудыг багтаасан нарийн төвөгтэй ойлголт юм. Гэхдээ ихэнхдээ энэ нь банкны зээлийн төлбөрийг хойшлуулах, эргүүлэн төлөхгүй байх эрсдэл гэсэн утгаар хэрэглэгддэг. Гол шалтгаануудын хувьдүүнтэй төстэй хөгжил гарч байна:
- Зээлдэгчийн төлбөрийн чадварын алдагдал (бууралт).
- Түүний бизнесийн нэр хүнд муудсан.
Банкны зээлийн эрсдэл нь санхүүгийн байгууллагаас олгож буй зээл болон нийт багцын аль алинд нь хэрэгжиж болно. Тиймээс зохих бодлого - зохион байгуулалтын баримтжуулсан схем, түүнчлэн явагдаж буй үйл ажиллагааг хянах тогтолцоог боловсруулах нь чухал юм. Эцсийн эцэст, хэрэв ганц тохиолдлыг ямар нэг байдлаар даван туулах боломжтой хэвээр байвал зээлийн нийт эрсдэл ихээхэн аюул учруулж болзошгүй.
Шинээр гарч ирж буй бэрхшээлийг хэрхэн даван туулах талаар заах зорилгоор тусгайлсан сургалтыг боловсруулсан. Үүнийг зээлийн эрсдэлийн удирдлага гэдэг. Тэрээр өрийн үндсэн хэмжээ, түүнчлэн түүний хүүг тохиролцсон хугацаанд буцааж өгөх үүргээ эсрэг талууд биелүүлэхгүй байх магадлалыг бууруулах асуудлыг шийдэж байна. Энэ чиглэлээр ажилладаг:
- Хөрвөх чадварын шаардлага, дүрмийн сангийн доод хэмжээ болон бусад нөлөөлөх үзүүлэлтүүдийг тогтоодог хууль тогтоох болон зохицуулах байгууллага.
- Журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьдаг хяналтын байгууллагууд (төв банкууд үүрэг гүйцэтгэдэг).
- Төлөөлөн удирдах зөвлөл, ахлах удирдлага, аудиторыг томилдог хувьцаа эзэмшигчид;
- Нуугдмал эрсдлийн талаар олон нийтэд мэдээлэхэд оролцдог үнэлгээний агентлагууд.
- Удирдах зөвлөл. Тэрээр арилжааны бүтцийг хариуцаж, баримталж буй зээлийн бодлого, түүнд чиглэсэн журам, арга хэмжээг тодорхойлдог.хяналт.
- Гүйцэтгэлийн үзүүлэлтүүдийн биелэлтийг үнэлж, гүйцэтгэлийн талаар дүгнэлт гаргадаг гадаад болон дотоод аудиторууд.
Зээлийн эрсдэлийг хэрхэн удирддаг вэ
Энэ процесс хэд хэдэн үе шаттайгаар явагдана. Эхний ээлжинд зээлийн бодлогыг тодорхойлох шаардлагатай бөгөөд энэ нь багц бүрдүүлэх нь шууд хамааралтай үндсэн удирдамжийг авч үзэх болно. Дараа нь төлбөрийн чадварт дүн шинжилгээ хийх, үйлчлүүлэгч-зээлдэгчдийг хянах, асуудалтай өрийг нөхөн сэргээх ажилд анхаарлаа хандуулдаг. Гурав дахь шат нь хэрэгжсэн зээлийн бодлогын үр дүнтэй байдлын үнэлгээ, аудит юм. Танд бэрхшээлийг даван туулахад туслах хэд хэдэн арга байдаг:
- Өгөгдсөн зээлийн хэмжээнд хязгаар тогтоох. Зорилтот нь нэг эсвэл бүлэг зээлдэгч, бүхэл бүтэн салбар эсвэл бүр бүс нутаг байж болно.
- Багцын багцыг төрөлжүүлэх. Энэ тохиолдолд бүхэл бүтэн бүлэг шалгуурыг бий болгодог. Эрсдлийн зэрэг, зээлдэгчийн ангилал, зээлийн төрөл, зээлийн нөхцөл, олгосон барьцаа зэрэгт анхаарал хандуулж байна.
- Захиалга. Энэ нь болзошгүй бэрхшээлийн дагуу шинээр гарч ирж буй алдагдлыг нөхөх зорилгоор мөнгө авах тусгай сангуудыг бий болгох явдал юм. Энэ тохиолдолд зээлийн эрсдэлийн үнэлгээ чухал үүрэг гүйцэтгэдэг.
- Даатгал ба эрсдэлээс хамгаалах.
Зээлийн эрсдэлийн удирдлагыг зөвхөн багц бүрдүүлэх үед хийдэггүй гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй. Санхүүгийн байгууллагууд үүнийг байнга хянаж байдагтөлөв болон оновчлолд оролцож байна. Үүнийг цессион гэж нэрлэдэг даалгаврын гэрээ байгуулснаар хийж болно. Энэ нь зээлийн хоёрдогч зах зээлийг бий болгодог. Энэ нь зээлийн эрсдэлийг илүү идэвхтэй удирдах боломжийг олгодог.
Гүйцэтгэлийн тухай
Зээлийн эрсдэл ба удирдлагын үр нөлөө нь санхүүгийн байгууллагын амжилтаас хамаардаг гол хүчин зүйл юм. Гэвч хямралын үед үр дүнтэй тогтолцооны ач холбогдол улам бүр нэмэгддэг, учир нь энэ нь бусад олон банкны байгууллага болон санал болгож буй бүтээгдэхүүний ширүүн өрсөлдөөнийг даван туулах боломжийг олгодог.
Мөн санхүүгийн хууль тогтоомжийн төгс бус байдал, тогтворгүй байдлаас үүдэлтэй сөрөг нөлөөллийг багасгах боломжийг олгодог. Банкууд зээлийн багц болон түүний чанарын бүтцэд байнга хяналт тавьж байх ёстой. Энд "ашигт ажиллагаа - эрсдэл" гэсэн хоёрдмол байдлыг дурдах хэрэгтэй. Энэ нь үл тэвчих нөлөөтэй тул ашгийн хэмжээг хязгаарлах шаардлагатай байна. Энэ нь шаардлагагүй эрсдэлээс хамгаалахын тулд хийгддэг. тараах бодлого баримтлах хэрэгтэй.
Цөөн хэдэн том зээлдэгчийн зээлийн төвлөрлийг зөвшөөрөх шаардлагагүй. Эцсийн эцэст, хэрэв тэдний аль нэг нь зээлээ төлж чадахгүй бол энэ нь ихээхэн үр дагаварт хүргэж болзошгүй юм. Мөн банк нь дамын (өндөр ашигтай ч гэсэн) төслүүдийг санхүүжүүлж, хадгаламж эзэмшигчдийнхээ мөнгийг эрсдэлд оруулах ёсгүй. Үүнийг зохицуулах байгууллагууд үе үе аудит хийхдээ сайтар хянаж байдаг. Банк үр дүнтэй ажиллахын тулд зээлийнбагцыг түүнд нөлөөлж буй хүчин зүйлсийн дагуу танилцуулах ёстой:
- Хувийн зээлийн өгөөж ба эрсдэл.
- Зээлдэгчдээс тодорхой төрлийн зээл авах шаардлага.
- Төв банкнаас тогтоосон эрсдэлийн стандарт.
- Зээлийн эх үүсвэрийн бүтэц, хугацаа нь.
Нэг тохиолдолд нэмэгдэж буй эрсдэлийг нөгөө тохиолдолд найдвартай, ашигтайгаар нөхөхөд зээлийн багцыг тэнцвэртэй байлгахыг хичээх хэрэгтэй.
Үйл ажиллагаа, үнэлгээний талаар жижиг тойм
Зээл олгох үйл ажиллагаа нь угаасаа эрсдэлтэй гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. Тиймээс асуудлын түвшинг бууруулахыг эрэлхийлэх шаардлагатай байна. Үүний тулд дараах аргуудыг голчлон ашигладаг:
- Зээлдэгчийн төлбөрийн чадварыг үнэлж, зээлжих зэрэглэл тогтоох.
- Зээлийг төрөлжүүлэх бодлого ашиглах. Тэдгээрийн хуваагдлыг зээлдэгчийн бүлэг, төрөл, хэмжээ зэргээр нь хуваана.
- Хадгаламж, зээлийн даатгал.
- Санхүүгийн байгууллагын үр дүнтэй зохион байгуулалтын бүтцийг бүрдүүлэх.
- Одоо байгаа зээлийн боломжит алдагдлыг нөхөх нөөц бүрдүүлэх.
Хамгийн гол нь зээлийн эрсдэлийн хангалттай үнэлгээ шаардлагатай. Хэрэв та үүнийг хөнгөнөөр авч үзвэл - тийм ч хэцүү биш нөхцөлд чухал мөчийг алдсан, цаашдын ажилд хангалттай мөнгө байхгүй болж магадгүй юм. Хэрэв та маш олон тооны нөөц бүрдүүлбэл ашигт ажиллагаа буурч, банк тайлант хугацааг алдагдалтай дуусгаж магадгүй юм. Энэ бүхнийг анхааралдаа авах ёстой. Оросын бодит байдалд энэ зорилгоор гадны мэдээллийн эх сурвалжийг өргөн ашигладаг.компанийн эрсдэлийн удирдлага, түүнчлэн боломжит худалдан авагчдын төлбөрийн чадварыг үнэлэх.
Ямар хүчин зүйлсийг анхаарах ёстой
Зээлийн эрсдэлийн шинжилгээ нь болзошгүй сул талуудыг мэддэг гэж үздэг. Тэдэнд дараах хүчин зүйлс нөлөөлж болзошгүй:
- Макро болон микро эдийн засгийн хүчин зүйлсийн үйл ажиллагаа сайн илэрч байгаа улс орны төдийгүй бүс нутгийн улс төр, эдийн засгийн нөхцөл байдал. Асуудлын боломжит эх үүсвэрийн жишээ болгон банкны системийн бүрэлдхүүн бүрэн бус, шилжилтийн эдийн засгийн хямралын байдлыг дурдаж болно.
- Төлбөрийн чадвар, нэр хүнд, зээлдэгчийн төрөл.
- Тодорхой салбар дахь зээлийн үйл ажиллагааны төвлөрөл, түүнчлэн эдийн засагт гарч болзошгүй өөрчлөлтөд мэдрэмтгий байдал.
- Зээлдэгч дампуурах магадлал.
- Санхүүгийн хүндрэлтэй байгаа үйлчлүүлэгчид зээл болон бусад банкны гэрээний эзлэх хувь.
- Зээлдэгчдийн урвуулан ашиглах (залилан)-ын түвшин.
- Банканд хангалттай мэдээлэл байхгүй байгаа шинэ болон саяхан татагдсан харилцагчдын эзлэх хувь.
- Зах зээлд гаргахад хэцүү эсвэл хурдан унадаг үнэт зүйлсийг барьцаа болгон ашиглах.
- Барьцаа хөрөнгийн төрөлжилтийн зэрэг.
- Зээл авахдаа барьцаа хөрөнгө аваагүй эсвэл барьцаа хөрөнгөө алдсан.
- Арилжааны/хөрөнгө оруулалтын төсөл, зээлийн гүйлгээний техник эдийн засгийн үндэслэлийн үнэн зөв байдал.
- Хувийн өөрчлөлт байгаа/байгаасанхүүгийн байгууллагын зээл олгох, түүний багцыг бүрдүүлэх бодлого.
- Өгөгдсөн зээлийн төрөл, хэлбэр, хэмжээ, түүнчлэн тэдгээрт ашигласан барьцаа.
Эдгээр хүчин зүйлүүд нь эсрэг чиглэлд нөлөөлж, жишээлбэл, эерэг мөчүүд сөрөг үр дүнг саармагжуулж болохыг тэмдэглэх нь зүйтэй. Хэрэв тэд бүгд асуудал үүсгэдэг бол хамтарсан үйл ажиллагааны улмаас тэдний нөлөө нэмэгдэж болзошгүй.
Дотоод болон гадаад хүчин зүйлийн талаар
Арилжааны банкны зээлийн эрсдэлийг зөвхөн хязгаарлагдмал хүрээнд ажилчид тогтворжуулж чадна. Эцсийн эцэст улс орны улс төр, эдийн засгийн нөхцөл байдлыг банк дангаараа засч залруулж чадахгүй. Тиймээс гадаад ба дотоод хүчин зүйлүүдэд хуваах ажлыг гүйцэтгэдэг. Эхнийх нь:
- Улс орны нийт хөгжлийн төлөв байдал, хэтийн төлөв.
- Төрөөс баримталж буй мөнгө, гадаад, дотоод бодлого.
- Одоо байгаа зохицуулалтын механизмууд, түүнчлэн тэдгээрийн боломжит өөрчлөлтүүд.
Үүнээс гадна улс төр, нийгэм, салбар, хууль тогтоох, макро эдийн засаг, бүс нутаг, инфляци, хүүгийн өөрчлөлт зэрэг гадаад зээлийн эрсдэлүүдийг санах хэрэгтэй. Эдгээрийн аль нь ч үнэн зөв урьдчилан таамаглах боломжгүй юм. Эдгээр хүчин зүйлүүд нь банкны үйл ажиллагааны нөхцөл байдалд нөлөөлдөг. Дотоодын хувьд яах вэ? Эдгээр хүчин зүйлүүд нь санхүүгийн байгууллага болон зээлдэгчийн үйл ажиллагаатай холбоотой хүчин зүйлүүд юм. Тэд хяналтанд байна. Энд та санаж байх хэрэгтэй:
- Бүх түвшинд чиглүүлэх хүчин зүйл.
- Зах зээлийн стратегийн сонгосон төрөл.
- Зээлийн бодлогын хүрэлцээ.
- Банкны шинэ бүтээгдэхүүнүүдийг хөгжүүлэх, санал болгох, сурталчлах чадвартай.
- Түр зуурын эрсдэлт хүчин зүйлс (жишээлбэл, гадаад валютаар зээл олгох, хүүгийн түвшин, үнэт цаасны өгөөж).
- Гэрээний нөхцөлийг биелүүлээгүйн улмаас гэрээгээ эрт цуцлах.
- Ажилтны мэргэшил.
- Ашигласан технологийн түвшин.
Хэрэв бид зээлдэгчийн тухай ярих юм бол тэд үүрэг гүйцэтгэдэг:
- Түүний бизнесийн нөхцөл.
- Нэр хүнд.
- Эрсдлийн хүчин зүйлс.
- Хяналтын түвшин.
Эдгээр бүх хүчин зүйл дээр үндэслэн гадаад болон дотоод эрсдэлийг ялгадаг.
Хэрэгцээ ба Боломж
Ямар асуудал үүсгэдэг вэ? Зээлийн байгууллагын эрсдэлийг цар хүрээнээс нь хамааруулан дараахь байдлаар хуваадаг:
- Үндсэн. Үүнд идэвхгүй, идэвхтэй үйл ажиллагаа эрхэлдэг менежерүүдийн шийдвэр гаргахтай холбоотой гарч болзошгүй асуудлууд орно. Өөрөөр хэлбэл, банкны байгууллагын зүгээс тавигдах шаардлага, барьцаа хөрөнгийн хэмжээ, хүү, валютын эрсдэлийг бүрэн хангаагүй зээлдэгчид зээл олгох шийдвэр юм.
- Арилжааны. Энэ бол хэлтсийн үйл ажиллагаатай холбоотой бүх зүйл юм. Арилжааны зээлийн эрсдэл нь банкнаас иргэд, жижиг, дунд, том бизнес эрхлэгчдэд чиглэсэн бодлого юм.
- Ганцаарчилсан болон нэгтгэсэн. Үүнд зээлийн эрсдэл орнобагц. Өөрөөр хэлбэл, энэ нь зээлийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, үйл ажиллагааны доголдол, түүнчлэн зээлдэгчийн үйл ажиллагаанаас үл хамаарах шалтгаанаар тасалдал үүсэх магадлал юм.
Тиймээс аливаа бүтээгдэхүүн, багцыг авч үзэхдээ хэрэгцээ, боломжид нийцэж байгаа эсэхийг шалгах хэрэгтэй. Энэ бол цаг хугацаа, хэмжээ юм. Түүнчлэн ямар арга хэмжээг санхүүжүүлж байгаа, зээлийн эргэн төлөлтийн эх үүсвэр найдвартай эсэх зэргийг сайтар нягтлах шаардлагатай. Хамгаалалтын чанар, хангалттай эсэхийг шалгах нь илүүц байх болно.
Зээлийн нийт эрсдэлийн тухай ярих юм бол өөрийн гэсэн онцлогтой гэдгийг хэлэх хэрэгтэй. Түүний нөлөөллийн объектыг тодорхойлохын тулд "хөрөнгө, өр төлбөрийн багц" гэх мэт ойлголтыг чанарын талаас нь ашигладаг. Та юуг анхаарах хэрэгтэй вэ? Чанарын тал дээр, бүтэц, үнэлгээний аргын талаар.
Журмын тухай
Энд та макро болон микро түвшинд ажиллах боломжтой. Эхний тохиолдолд ОХУ-ын Банкны зохицуулалт (ОХУ-д), хоёрдугаарт, тусдаа арилжааны санхүүгийн байгууллагын бие даасан үйл ажиллагаа гэсэн үг юм. Эхний хувилбарт эрсдэлийн дээд түвшинг тогтоох, хууль тогтоомж, зохицуулалтын түвшинд нөөц бүрдүүлэх зэрэг орно. Гэхдээ бидний хувьд хамгийн сонирхолтой зүйл бол арилжааны байгууллагууд өөрсдөө шууд хийдэг зүйл юм:
- Зээлийн багцыг төрөлжүүлж байна. Олон янз байдлыг нэмэгдүүлэх нь эрсдэлийг бууруулдаг.
- Үйлчлүүлэгчийн урьдчилсан шинжилгээ.
- Зээлийн эрсдэлийг даатгах, хангалттай барьцаа хөрөнгө татах.
Асуудал гарч болзошгүй байгаа мэдээлэлд үндэслэн банкууд өөрсдийгөө хэрхэн хамгаалахаа шийддэг. Үүний тулд зээлийн эрсдэлийн дараах аргуудыг ашигладаг:
- Зээл олгох шийдвэр гаргах журам боловсруулах.
- Зээлийн үлдэгдэлтэй тохиолдолд нэмэлт нөөц бүрдүүлэх.
- Эрсдлийн зөвшөөрөгдөх түвшний талаар шийдвэр гаргах, хөвөгч хүү ашиглах, бизнес, санхүүгийн үйл ажиллагааг хянах, зээл олгосны дараа ажлыг үргэлжлүүлэх.
Энэ бүхнийг бодит амьдрал дээр зөв хэрэгжүүлэхийн тулд аливаа ажлыг чанартай зохион байгуулахад анхаарах хэрэгтэй. Жишээлбэл, аналитик, зээлийн, судалгааны хэлтсүүдийг бий болгох. Гол нь зээлийн эрсдэлийг бууруулах ёстой. Гэхдээ та ажилчдын тоог хэтрүүлж болохгүй.
Одоогийн зээлийн бодлого, зорилго, механизмын талаар
Санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагааны зорилт, тэргүүлэх чиглэлийг тодорхойлох шаардлагатай. Зээлийн бодлого нь үйл ажиллагааны чиглэлийн стратеги, тактикийг агуулсан байх ёстой. Үүний гол үүрэг бол ашгийн тогтвортой өсөлтийг хангахын тулд хүлээн авсан хөрөнгийг үр дүнтэй хуваарилах хамгийн сайн нөхцлийг бүрдүүлэх явдал юм. Энд хамгийн чухал зарчмууд бол бүх элементүүдийн зохистой байдал, оновчтой байдал, шинжлэх ухааны үндэслэлтэй байдал, нэгдмэл байдал юм. Үүний үр дүнд зээлийн эрсдэлийг бууруулах боломжтой. Мөн тодорхой зарчмууд байдаг (ашигт ажиллагаа, ашигт ажиллагаа, аюулгүй байдал, найдвартай байдал).
Ерөнхийдөө стратеги ньтэргүүлэх чиглэл, зорилго. Харин тактикийн түвшинд гүйлгээг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай санхүүгийн болон бусад хэрэгслийг ашиглах, түүнчлэн тэдгээрийг дуусгах журам, мөнгө шилжүүлэх үйл явцыг зохион байгуулах журам зэрэг асуудлыг шийддэг. Хэрэв бүх зүйл зөв, зохих ёсоор хийгдсэн бол банкны зээлийн эрсдэл бараг тэг болж буурдаг. Үүний зэрэгцээ дэвшүүлж буй зорилтууд нь хөгжлийн тэргүүлэх чиглэлийг тодорхойлох, түүнчлэн бүх сөрөг үйл явцыг багасгахын зэрэгцээ бэлэн нөөцийг хөрөнгө оруулалт хийх, хөрөнгө оруулалтын үйл явцыг хөгжүүлэх замаар банкны үйл ажиллагааг сайжруулах явдал юм. Тэдгээрт хүрэхийн тулд ямар механизм ашигладаг вэ? Энэ нь:
- Ажилтны тодорхой эрх мэдэл бүхий зээлийн үйл ажиллагааны удирдлагын аппаратыг бий болгож, ажлыг зохион байгуулах.
- Үйл явцыг хянах, удирдах. Зээл олгосон бүх тохиолдлуудад үндэслэлтэй дүн шинжилгээ хийх, зөвшөөрөгдсөн зөвшөөрлийн үйл явц, олгосон бүх зээл, тэдгээрийн төлөв байдалд системтэй хяналт тавих.
- Гэрээ байгуулах, хэрэгжүүлэх янз бүрийн үе шатанд зээлийн үйл явцыг зохион байгуулах.
Дүгнэлт
Ерөнхийдөө зээлийн эрсдэл гэж юу болохыг авч үзсэн. Энэхүү нийтлэлд дотоод болон гадаад эрсдэлийн хүчин зүйлс, зээлийн байгууллагууд өөр өөр статустай (байнгын, анхан шатны, их хэмжээний зээл авах, жижиг) үйлчлүүлэгчидтэй ажиллахдаа ямар бодлого баримтлах ёстой вэ гэсэн асуултуудыг тавьсан. Өгөгдсөн материалд санхүүгийн болон зээлийн эрсдэл гэж юу болох, ийм үйлчилгээ үзүүлж буй байгууллагууд ямар бодлого баримтлах ёстойг маш тодорхой тайлбарласан болно.
