Бараг бүх бизнесийн үйл ажиллагаа эрсдэлтэй байдаг. Эрсдэл нь алдагдалд хүргэж болзошгүй нөхцөл байдал, үйл явдлын үзүүлэлт юм. Энэ нь энэ үйл явдал болох магадлал болон учирч болох хохирлын хэмжээтэй пропорциональ байна.
Хүний амьдралын дэвшилтэт нөхцөл нь мэдээллийн хэмжээ байнга нэмэгдэж, нийгмийн тогтолцоо болон хүрээлэн буй орчинтой харилцах харилцаа улам бүр төвөгтэй болж байгаагаараа онцлог юм. Үүний зэрэгцээ даяаршлын үйл явц, шинжлэх ухаан, технологийн хөгжил хурдацтай явагдаж, байгалийн баялгийн хэрэглээ нэмэгдсээр байна. Энэ нь хүний ажлын мөн чанар, чиг хандлагад улам олон шалтгаан нөлөөлж, энэ нөлөөллийн урьдчилан таамаглах боломжгүй байдал нэмэгддэг гэсэн үг юм. Үүний үр дүнд хөгжлийн тодорхойгүй байдлын түвшин байнга өсч, үзүүлэлтүүдийг урьдчилан таамаглах, зорилгоо тодорхойлох, түүнд хүрэх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд улам бүр хэцүү болж байна. Энэ бүхэн эрсдэлийн судалгааны асуудалд онцгой анхаарал хандуулах ёстой гэсэн үг.
Эрсдлийн тухай ойлголт
Эрсдлийн сургаал нь янз бүрийн системийн хөгжил, үйл ажиллагааны онолын үндэс суурь болдог. Маш олон тооны шалтгааны улмаасүр дүн, төлөв байдлыг туйлын үнэн зөв таамаглах боломжгүй болно. Энэ нь эрсдэлийн эх үүсвэр болох өөр өөр хувилбаруудын боломж үргэлж байдаг гэсэн үг.
Өөр өөр томъёоллыг ерөнхийд нь үндэслэн дараах тодорхойлолтыг гаргаж болно: эрсдэл гэдэг нь зорилгодоо хүрэх үйл явц дахь тодорхойгүй байдал, алдагдал гарах магадлал, төлөвлөсөн төлөвлөгөөгөө биелүүлж чадахгүй байх явдал юм.
Өргөн утгаараа тодорхойгүй байдал нь хүний үйл ажиллагаанд онцгой нөлөө үзүүлэхгүй байсан ч бүх салбарт байдаг. Гэхдээ тодорхойлолтуудын үндсэн дээр эрсдэлийн ангилал нь зөвхөн үйл явдлын магадлалын явцаас гадна тухайн хүний үнэ цэнийн бодит байдалтай холбоотой гэдгийг ойлгож болно. Энэ тохиолдолд бид зөвхөн тодорхой бус байдлын тухай төдийгүй бас учирч болзошгүй алдагдлын тухай ярьж байна, учир нь тухайн хүн түүний ашиг сонирхолд хамаарахгүй бол энэ эсвэл бусад үйлдлийг хийх боломжийн талаар санаа зовохгүй байна. Тиймээс санхүүгийн үнэт зүйлсийн давамгай байдлын хувьд эрсдэлийг үйлдвэрлэлийн болон нийгэм-санхүүгийн харилцааны шинж чанар гэж голчлон авч үздэг. Үүнтэй холбогдуулан санхүүгийн эрсдэл гэсэн ойлголтыг ихэвчлэн ашигладаг.
Эрсдлийн шалтгаан
Гурван үндсэн бүлэг шалтгаан байна:
- гадаад болон дотоод орчны талаарх мэдээллийн бүрэн бус, тодорхой бус байдал (цаг хугацааны хүчин зүйл ихээхэн үүрэг гүйцэтгэдэг: шийдлийг хожим нь тооцож, янз бүрийн гэнэтийн үйл явдлуудын боломж илүү их байх тусам эрсдэл өндөр байх болно);
- хүлээн авах үүрэгтэй хүний мэдээллийг хүлээн авах, боловсруулах боломж хязгаарлагдмалудирдлагын тогтолцооны шийдвэрүүд;
- даалгаврыг биелүүлэхэд саад болж буй гадны хүчин болон хүрээлэн буй орчны объектуудын санамсаргүй буюу зорилготой нөлөөлөл.
Эцэст нь ямар санхүүгийн үйл ажиллагаа их бага эрсдэлд өртөх нь хамаагүй. Орчин үеийн эдийн засагт үйл ажиллагааг удирдах үйл явц нь үндсэндээ эрсдэлийг удирдах үйл явц бөгөөд шийдлийн сонголт нь тэдгээрийн оновчтой түвшинг олохоос бүрддэг гэдгийг улам бүр хүлээн зөвшөөрч байна.
Тодорхой бус байдал
Эрсдэл гэдэг ойлголт нь тодорхойгүй байдлын тухай ойлголт дээр суурилдаг. Энэ нь ямар нэгэн үзэгдэл, үйл явцын талаарх мэдээлэл байхгүй эсвэл дутмаг гэж ойлгогддог.
Эдийн засаг дахь тодорхойгүй байдал, эрсдэл хоёрын ялгаа нь эхний тохиолдолд шийдвэрийн үр дүнгийн магадлалыг тодорхойлох боломжгүй байдаг. Хоёр дахь тохиолдолд ирээдүйн хувилбарын магадлалыг тодорхойлох бүрэн боломжтой.
Эдийн засаг дахь эрсдэлүүд
Түүний эдийн засгийн ухааны зэрэг нь: зэрэг элементүүдийн харилцан үйлчлэлийн үр дүнд бий болох сөрөг үр дагавар юм.
- эцсийн зорилгодоо хүрэх тодорхойгүй байдал;
- үр дагавар гарах магадлал;
- зоригдсон зорилгоосоо хазайх магадлал;
- сонгосон хувилбараас алдах магадлал.
Эдгээр элемент тус бүр нь тусдаа болон бусадтай хослуулан гарч ирж болно.
Эдийн засаг дахь эдийн засгийн эрсдэлийн гол шинж чанарууд нь дараах байдалтай байна:
- Мөргөлдөөн бол нэг төрлийн үйл ажиллагаа. Нэг талаараа байгааэрсдэлийн чиг баримжаа нь зарим шинэлэг арга замаар үр дүнд хүрэхийн тулд нөгөө талаас дэвшилтэт чиг хандлагыг дарангуйлж, зардал гарахад хүргэдэг.
- Хувилбар гэдгийг урьдчилан таамаглах янз бүрийн хувилбаруудаас сонгох чадвар гэж ойлгодог.
- Тодорхой бус байдал нь хоёрдмол утгагүй байх, найдвартай мэдээллийг үл тоомсорлох явдал гэж ойлгогддог.
Эдийн засаг дахь эрсдэлийн объект нь гүйцэтгэл нь тодорхойгүй эдийн засгийн систем юм.
Эрсдлийн субъект гэдэг нь тухайн объектын талаар шийдвэр гаргах зөвшөөрөлтэй хувь хүн, хуулийн этгээд юм.
Эдийн засаг дахь эрсдэлийн шинж тэмдэг нь дараах шинж чанаруудын багц юм:
- алдагдлын мөнгөн илэрхийлэл ба тэдгээрийн тоон хэмжилт;
- алдагдлын хүсээгүй байдал;
- хувилбарын үр дүнг урьдчилан тааварлах боломжгүй;
- сөрөг хувилбаруудын магадлал.
Үндсэн зүйл
Эдийн засаг дахь эрсдэлийн төрлүүд нь мөнгөн дүнгээр хохирлын шалгуур үзүүлэлтээр тогтоогдох бүлэг юм.
Хүснэгтэд шалгуур үзүүлэлтийн дагуу эдийн засагт тэдгээрийн үндсэн боломжит ангиллыг харуулав.
| Тэмдэглэх | Ангилал | Дэд ангилал | Онцлогууд |
| Бүтцийн | Өмч | Эд хөрөнгөө алдах | |
| Үйлдвэрлэл | Эрсдэл,шинэ технологи нэвтрүүлэхтэй холбоотой | ||
| Дэлгүүр | Бүтээгдэхүүний алдаа | ||
| Эдийн засаг дахь санхүүгийн эрсдэлүүд | Мөнгөн хохирол хүлээн авах | ||
| Үнэ | Үнийн өөрчлөлт | ||
| Зээл | Зээлдэгч төлөх чадваргүй болох эрсдэл | ||
| Валют | Валютын ханшийн өөрчлөлт | ||
| Хөрвөх чадварын эрсдэл | Санхүүгийн хөрөнгийг зарах эрсдэл | ||
| Төлбөрийн чадварын эрсдэл | Өрийн хүндрэлд орох эрсдэл | ||
| Үйл ажиллагааны | Холбогдох тусламж | ||
| Инфляци | Улс орны макро эдийн засгийн өөрчлөлт | ||
| Боломжтой үр дүнгийн шинж тэмдэг | Цэвэр эрсдэл | Хожигдох, тэглэх магадлал | |
| Таамаглалын эрсдэл | Та эерэг болон сөрөг үр дүнг авах боломжтой | ||
| Үйлдсэн гол шалтгааны дагуу | Байгалийн-байгалийн | Эрсдэл,байгалийн хүчинтэй холбоотой | |
| Экологийн | Орчны бохирдлын үр дагавар | ||
| Улс төрийн | Улс орны улс төрийн нөхцөл байдлын өөрчлөлттэй холбоотой | ||
| Тээвэр | Тээвэрлэлттэй холбоотой | ||
| Арилжааны | Арилжааны үр дүнтэй холбогдсон |
Дижитал эдийн засаг ба эрсдэлийн тухай ойлголт
Дижитал эдийн засгийн хөгжил нь онлайн аюул заналхийлэлтэй холбоотой зарим асуудлыг үүсгэж байна. Цахим гэмт хэргийн өсөлт, мэдээлэл алдагдсан нь ихээхэн хохирол учруулж байгаа нь үйлдвэрлэгчид эдгээр эрсдлийг арилгахын тулд мэдээллийн аюулгүй байдалд ихээхэн хөрөнгө оруулалт хийх ёстой гэсэн үг юм.
Мэргэжилтнүүдийн тооцоолсноор мэдээллийн аюулгүй байдалтай холбоотой ганцхан тохиолдлоос дижитал эдийн засгийн эрсдэлээс учирч болох хохирлын хэмжээг 1.6 сая рубль (жижиг, дунд компаниудын хувьд) 11 сая рубль байна. (Оросын томоохон компаниудын хувьд). Үндэсний эдийн засаг кибер аюулгүй байдлын мэргэжилтнүүдийн хомсдолтой тэмцэж байгаа бөгөөд үүнийг засгийн газар авах ёстой.
Сүүлийн хэдэн жилийн бизнесийн томоохон алдагдал нь компьютерт нэвтэрч, чухал мэдээллийг кодлодог тагнуулын программ тархсантай холбоотой. Дижитал эдийн засгаас үүдэлтэй зарим аюул заналхийлэл, эрсдэлүүд нь хөдөлмөрийн зах зээлийн хөгжилд нөлөөлж, их хэмжээний цомхотголтой холбоотой байдаг. Аж үйлдвэрийн үйл ажиллагааг өргөн хүрээтэй автоматжуулах, үндсэн үйл ажиллагааны стандартчилал нь хүний ажлыг роботоор амжилттай орлуулж чадна. Одоогоор роботууд хадгаламжийн банкны хэд хэдэн техникийн асуудлыг шийдэж байна, тухайлбал иргэдэд зээл олгох шийдвэр.
Үндэсний эдийн засгийг судлахад эрсдэлийн шинж чанар
Үндэсний эдийн засгийн эрсдэл нь макро эдийн засаг. Эдгээрт тухайн улсын хүн амын үндсэн хэсэгт мэдрэгддэг төрлүүд багтаж болно.
Тэдгээрийн дотор:
- макро эдийн засгийн тогтолцоо зогсох;
- салбаруудад пропорциональ бус байдал үүсэх;
- улсын эдийн засагт гарсан сөрөг өөрчлөлт;
- даяаршлын үйл явцын эрсдэл.
Одоогийн хямралын үед Оросын засгийн газраас улсын санхүүгийн үйл ажиллагааг хадгалахын тулд авч буй арга хэмжээ нь туйлын зайлшгүй шаардлагатай байна.
Оросын Холбооны Улсын эдийн засагт өнөөгийн шатанд гарч буй өөрчлөлтүүд нь аливаа санхүүгийн ажилд хамгийн их эрсдэлтэй суурь болж байна.
Дэлхийн эдийн засгийн өнөөгийн хямрал нь Оросын нийгэм, улс орны амьдралын бүхий л салбарыг хамарсан бөгөөд энэ нь янз бүрийн эрсдэлүүд, тэр дундаа макро түвшин нэмэгдэж, үүсэх шалтгаан болсон. Эдгээр нь аж ахуйн нэгжийн бүтээмж, эдийн засаг, нийгмийн салбарын хөгжлийн түвшинд нөлөөлдөгулс орнуудад ерөнхийдөө.
Өнөөдрийн Оросын үндэсний эдийн засгийн онцлог эрсдэл:
- хөрөнгийн хомсдол, хөрөнгө оруулалтын үйл явц удаашрах;
- нийслэлийн нислэг;
- зээлийн бууралт;
- банкны салбар.
Эрсдэлийн үнэлгээний аргууд
Менежерүүд эрсдэлийн зөв менежментээр дамжуулан бизнес эрхлэгчдэд үнэ цэнийг бий болгоход нөлөөлж чадна. Гол ажил бол тэдгээрийн аль төрөл нь аж ахуйн нэгжид илүү ашигтай болохыг тодорхойлох явдал юм. Эрсдэлийн удирдлагын үзэл баримтлал харьцангуй динамикаар өөрчлөгддөг. Энэ нь ялангуяа өөр өөр орны зах зээлд үйл ажиллагаа явуулдаг компаниудын хувьд үнэн юм. Эрсдэлийн үнэлгээнд ихэвчлэн ашигладаг аргууд нь эдийн засаг, санхүүгийн шинжилгээгээр саяхан хүртэл хэрэглэгдэж ирсэн. Гэсэн хэдий ч хүлээгдэж буй утгуудын хазайлтыг хэмжихэд улам бүр ашиглагдаж байна. Өнөөдөр эдийн засагт хамгийн түгээмэл эрсдэлийн үнэлгээний аргууд:
- ургацын хэлбэлзлийн шинжилгээ;
- үнийн хазайлт;
- аюулгүй байдлын түвшин - өгөөжийн түвшин хүлээгдэж буй түвшнээс доогуур байх магадлалын тооцоонд үндэслэсэн;
- Тэмүүлэлтийн түвшний шинжилгээ нь хүлээгдэж буй өгөөжийн түвшинд хүрэх магадлалын тооцоонд суурилдаг;
- Эрсдэлд өртөх үнэ цэнэ гэдэг нь хөрөнгө эсвэл хөрөнгийн багцын зах зээлийн үнэ тодорхой таамаглалаар, тодорхой хугацаанд, тодорхой магадлалтайгаар буурч болох хэмжүүр юм.
VAR тооцоо
Эрсдэлийн утга (VaR) нь эрсдэлийг хэмжих хамгийн түгээмэл арга юм. VaR өргөнбанк, даатгалын компани, олон улсын худалдаанд оролцдог бизнес эрхлэгчид ашигладаг. Энэ арга нь тодорхой мөчид эрсдэлийг хэмжих боломжийг олгодог бөгөөд шийдвэр гаргахад холбогдох мэдээллээр хангадаг. VaR нь 1990-ээд оны эхээр JP Morgan-д эрсдэлийн хэмжилтийг боловсруулах явцад бий болсон хэмжүүр юм. Энэ нь байгууллагын бүх хэлтэс дэх эрсдлийг хэмжиж, нэг утга болгон хувиргах явдал байв. Энэхүү хэмжүүр нь эдгээр санхүүгийн хэрэглүүрүүдийн орлогын хазайлт, тэдгээрийн хамаарлыг шинжлэхэд үндэслэсэн болно. JP Morgan RiskMetrics-ийг нийтлүүлснээс хойш VaR нь зөвхөн санхүүгийн байгууллагууд төдийгүй эрсдэлийн менежментэд өргөн хэрэглэгддэг хэмжүүр болсон. Эрсдэлтэй үнэ цэнэ гэдэг нэр томъёо нь дараахыг илэрхийлж болно:
- аж ахуйн нэгжийн тодорхой магадлалтай үед тодорхой хугацаанд алдаж болох хөрөнгийн дээд хэмжээ;
- эрсдэлийн хэмжээг тооцоолох статистик болон математикийн багц;
- аюулын нэгдсэн үнэлгээнд ашигласан журмын багц;
- VaR нь эрсдэлийн удирдлагын хэмжилтийн хэрэгсэл юм.
Энэ аргын харьцангуй өндөр нарийвчлалтай хэдий ч түүний хязгаарлалт нь өнгөрсөн үйл явдлуудын өгөгдлийг ирээдүйн үйл явдлыг тооцоолоход ашигладаг. Энэ таамаглалаар зах зээлийн томоохон хөдөлгөөнүүд (үнийн өөрчлөлт гэх мэт) нь VaR-ийн санал болгож буйгаас хамаагүй их алдагдалд хүргэж болзошгүй.
Эдийн засаг дахь эрсдэлийн шинжилгээний арга зүй
Эдийн засаг дахь тэдгээрийн үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн дунд:
- Ажил, объект эсвэл үйл явцын тодорхойлолт, тодорхойлолтшинжилгээний хамрах хүрээ.
- Аюулыг тодорхойлох нь хамгийн чухал алхам юм.
- Үнэлгээ - хүлээн зөвшөөрөгдсөн стандартын дагуу аюул заналхийллийн үр дагаврын хүлээгдэж буй магадлал, ноцтой байдалд тохирсон эрсдлийн түвшинг тодорхойлох.
Шинжилгээний үндсэн аргуудын дунд:
- индуктив - аюулыг тодорхойлж, түүнтэй холбоотой эрсдэлийг урьдчилан таамаглаж эхэлдэг;
- дедуктив - аюулын шалтгааныг тодорхойлох.
Ихэнх шинжилгээг индукцийн аргыг ашиглан хийдэг.
Тэдгээрийг дараах байдлаар ангилж болно:
- Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын шинжилгээ - ажлын байран дээр гүйцэтгэсэн ажилтай холбоотой аюулыг тодорхойлоход ашигладаг.
- “Хэрэв яах вэ…” -д дүн шинжилгээ хийх - тархины довтолгооны аргыг ашиглан багийн гишүүд объект, үйл явц, байрлалд дүн шинжилгээ хийж, “хэрэв юу болох вэ” гэсэн үгээр эхэлсэн асуултуудад хариулж, улмаар болзошгүй хөндлөнгийн оролцоо болон тэдгээрийн үр дагаврыг урьдчилан таамаглах.
- Аюул заналхийллийн урьдчилсан шинжилгээний арга нь юуны түрүүнд аль хэдийн мэдэгдэж байсан аюулын жагсаалтыг гаргах боломжийг олгодог. Нэмж хэлэхэд, аль болох олон шинэ аюулыг илрүүлэхийн тулд объект, процессын ажил, түүний хүрээлэн буй орчинд дүн шинжилгээ хийдэг.
- Шалгах хуудас ашиглан дүн шинжилгээ хийх - тэдгээр нь хүн-техникийн объектын системийн шинж чанаруудтай холбоотой асуултуудын багц юм. Тэдгээрийг холбогдох дүрэм журмын шаардлагад үндэслэн боловсруулж болох бөгөөд үүний зэрэгцээ тухайн байгууламж эсвэл үйл явцтай холбоотой асуудлуудыг харгалзан үзэх боломжтой.
- HAZOP арга - энэ нь системчилсэн шинжилгээнээс бүрдэнэүйл явцын төлөвлөсөн явцаас болзошгүй хазайлт. Эдгээр хазайлт бүр нь аюулгүй байдал, бүтээгдэхүүний чанар эсвэл хүрээлэн буй орчинд аюул учруулж болзошгүй.
- FMEA арга - техникийн хэрэгсэлтэй холбоотой эрсдэлд дүн шинжилгээ хийхэд ашигладаг. Шинжилсэн объектыг элементүүдэд хувааж, тус бүрийг тусад нь шинжилнэ.
Дедуктив аргуудыг дараах сонголтуудаар төлөөлдөг:
- Алдааны модны аргыг аюул учруулж буй хүчин зүйл, нөхцлийн дараалал эсвэл хослолыг тодорхойлоход ашигладаг. Тэдгээрийг дээр дурдсан өөр аргаар илрүүлж болно. Эдгээр аюул тус бүр нь энэ аргаар хийгдсэн үйл явдлын оргил үеийн дүн шинжилгээнд байдаг бөгөөд тэдгээрийн шалтгааныг тодорхойлох шаардлагатай. Алдааны мод нь тодорхой оргил үйл явдалд хүргэж болох үйл явдлын логик хослолын график дүрслэл юм.
- Үйл явдлын модны арга - шинжилгээний дүрэм төстэй. Чиглэл нь өөр - энэ нь болзошгүй шалтгааныг (аюул заналхийллийн хүчин зүйл) тодорхойлохоос эхэлж, аюул заналхийллийн үр дагаврыг тодорхойлоход хүргэдэг.
Дүгнэлт
Эдийн засаг дахь эрсдэл гэдэг нь хүлээгдэж буй үр дүнгээс ялгаатай нь алдагдал эсвэл ашиггүй болох тодорхой магадлал юм. Үүний гол онцлог: аюул ба бүтэлгүйтэл.
Гурван нөхцөл байдал давхцвал эрсдэлтэй нөхцөл байдал үүснэ:
- тодорхойгүй байх магадлал;
- урьдчилан таамаглах сонголтуудын сонголт;
- Сонгосон хүнийхээ ирээдүйг үнэлэх боломжсонголт эсвэл өөр сонголт.
Зах зээлийн эдийн засаг, эрсдэл хоёр одоо хоорондоо нягт холбоотой ойлголт болж байна. Өнөөгийн зах зээлийн чиг хандлага нь тодорхойгүй байдлын нөхцөл байдалтай нягт холбоотой бөгөөд энэ нь эрсдэл дагуулж байна.
Зах зээл гэдэг нь худалдан авагч болон худалдагчийн хамтын ажиллагаа харьцангуй удаан байдаг санхүүгийн орчин юм. Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг авах, борлуулахын тулд операторууд дангаараа худалдан авах, худалдах шийдвэр гаргах, үнэ тогтоох, худалдан авах хэмжээ, гүйлгээний төрөл гэх мэтийг гаргадаг. Санхүүгийн эрх чөлөөний төлөө төлөх ёстой төлбөр бий. Зах зээлд оролцогчдын эдийн засгийн тэгш эрх чөлөө нь эдийн засгийн эрсдэлийг бий болгодог.
